要崩啦！要崩啦！要崩啦！但有這麼快嘛？別急，矽谷銀行（SVB）倒閉問題的確嚴重，但個人判斷還不是主震，也就是不會讓股市跌最深的階段。且最終目的也非QE，而是趁機推比照中共社會信用體系的CBDC雛型。
翻開美股上上次的崩跌，也就是2008年9月的雷曼關門、二房接管的主跌段，前面也是累積快一年的前奏才爆。先是2007年8月，法國巴黎銀行對外抱怨旗下幾個對沖基金無法正確報價於是關閉。當時道瓊為13,500點。
(2007~2008年道瓊指數）
2008年3月美投行Bear Stearns因對次貸部位曝險過大，面臨破產威脅；不久就被聯準會以貸款保證，讓JP Morgan收購。當時道瓊也在12,000～13,000上下浮動。美股是要等到當年9月雷曼破產、二房被聯準會接管後，海嘯般的大崩跌才開始。道瓊從9月的11,200點，一直跌到2009年2月的7,300點，跌幅為34％。
如果仔細看，這期間剛好對照到去年10月瑞士信貸的流動信危機，當時道瓊處於32,000點；目前的矽谷銀行則是對應到當年的Bear Stearns，目前道瓊來到31,909點。之後撐了6個月，才來到2008年9月的主跌段；換言之，今晚美股開盤後，應該不會有太大的跌勢，至少不會超過一週。且今天亞股還蠻不錯的。
事實上，如果歷史能夠比照，美股似乎還要等到至少第2季後，才會真來個史詩級風暴。原因是，SVB市值與產值太小，借貸規模僅止於矽谷科技圈，甚至比Bear Stearns還小多倍。要造成雷曼時刻，還不配。
且這個銀行的營運與資產負債表均不差，只是被FED暴力式升息給掃到。倘若以債券持有至到期的價格換算，SVB絕對資金充裕，是因為過度持有美債與MBS部位。升息幅度過快，導致mark to market（按市值計價）的淨值，無法應付市場流傳的擠兌謠言，才會提前倒閉。
（影片：什麼是矽谷銀行風暴的核心？直接點）
倘若以同樣標準衡量同業，應該也會得到類似後果。或許這也是刻意的。華爾街集團為保持通膨不失控、美元不崩潰、美股不崩跌，必須三不五時玩這些勾檔。為讓通膨不失控，必須持續升個幾碼，否則老百姓就會拿傢伙上街了。
為了讓美元堅挺，瞎掰出51萬的1月大非農數字，給市場幻覺以為FED要持續升息，支撐全球去美元化倡議後的匯率。但為了讓美股不崩盤，先是掰了2月喜憂參半的大非農，再推出SVB這類替死鬼，讓升息力道不致太大。
就在矽谷銀行因FED過激進的升息操作而倒閉後，市場對升息兩碼機率已急遽下修，高盛甚至認為3月不會升了。於是金價再度笑哈哈的挑戰1900美元。恐慌指數來到27.13，美元指數收斂至104.11。最重要的是美10年期公債殖利率降至3.5092％，延後美國破產之日。
但最終，醜媳婦還是要見公婆的，這就來到下個主震，也是華爾街深層政府執行其議程（agenda）的時機。FED在2008年的金融危機，成功竊取全球上兆美元的財富，卻沒一人坐牢的當下，讓幾家大到不能倒的銀行併購的更大，甚至給這些CEO天價的bonus。
如今這些更大的銀行，在整合15年的資產後，準備透過2020年新冠大唬爛期間所訓練好的「大監控社會」與「電子貨幣」，藉機趁一個冰九操作，推出CBDC，整合成類似中共的「社會信用體系」，這才是這群DS一路以來，持續操作的。但他們真能得逞嘛？
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